Qualcuno mi può aiutare??? Grazieee

In un mercato senza arbitraggio, i seguenti strumenti sono commercianti a tempo zero

1. Uno zero coupon bond con maturità 2 anni,

Valore nozionale 100€ e prezzo 81€

2. Uno coupon bond con maturità 2 anni, cedola annuale 5€, valore nozionale 100€ e prezzo 89.5€

3. Un coupon bond con maturità 3 anni, cedola annuale 6€, valore nozionale 100€ e prezzo 90€

Determina la struttura a termine dei tassi a pronti e a termine implicati dagli strumenti 1,2,3.

Soluzioni:

Interesse in (0,t1)=12.36%

Interesse in (0,t2)= 11.11%

Interesse in (0,t3)=9.926%

Interesse in (0,0,t1)=12.36%

Interesse in (0,t1,t2)=9.877%

Interesse in (0,t2,t3)= 7.594%